Как продолжение я выложу код очень маленькой программы, которая создаёт окно средствами SDL.

В случае Win32 мы подключаемся к консоли родительского процесса (через AttachConsole) или создаём свою консоль (AllocConsole) перед созданием отдельного окна средствами SDL. После подключения консоли привязываем к ней стандартные потоки ввода-вывода с помощью функции стандартной библиотеки C freopen. Никаких изменений процесса сборки это не требует.

Для протоколирования используется отдельный файл, поскольку это на практике удобнее, чем консоль.

// To enable Win32 console attachment:
#define WIN32_CONSOLE_ENABLE
#include <SDL2/SDL.h>
#include <fstream>

#ifdef WIN32_CONSOLE_ENABLE
  #include <iostream>
  #include <cstdio>
  #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
  #include <Windows.h>
  #include <shellapi.h>
#endif

using namespace std;

// Constants.
int const WINDOW_WIDTH  = 640;
int const WINDOW_HEIGHT = 480;

// Global state.
ofstream col("app.log"); // logging file.

SDL_Window  * window;  // our sole window.
SDL_Surface * surface; /* "surface" contains 
    the picture that is shown in the window. */

// Entry point.
int main(int argc, char* args[])
{
  col << "Application started.\n";
  #ifdef WIN32_CONSOLE_ENABLE
  // Either attach to a parent console or
  // create a separate Win32 console in order
  // to enable standard in/out streams.
  if (AttachConsole(-1) || AllocConsole())
  {
    freopen("CONIN$", "r", stdin);
    freopen("CONOUT$", "w", stderr);
    freopen("CONOUT$", "w", stdout);
    cout << "Hello there!\n";
    if (!col.is_open())
      cerr << "Failed to open the logging file.\n";
  }
  else // allocating console failed.
  {
    col << "Allocating console failed with error code "
        << GetLastError() << '\n';
    // Proceed or exit.
  }
  #endif

  // Initialization.
  // http://wiki.libsdl.org/SDL_Init
  int e = SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
  if (e != 0)
  { // http://wiki.libsdl.org/SDL_GetError
    col << "SDL_Init failure: " << SDL_GetError();
    return 1;
  }

  // http://wiki.libsdl.org/SDL_CreateWindow
  window = SDL_CreateWindow("SDL minimal application",
      SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
      SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, 
      WINDOW_WIDTH, 
      WINDOW_HEIGHT,
      SDL_WINDOW_SHOWN);
  if (!window)
  {
    col << "SDL_CreateWindow failure: " 
        << SDL_GetError();
    return 2;
  }

  // http://wiki.libsdl.org/SDL_GetWindowSurface
  surface = SDL_GetWindowSurface(window);
  if (!surface)
  {
    col << "SDL_GetWindowSurface failure: " 
        << SDL_GetError();
    return 3;
  }

  // Fill the window with some color...
  // http://wiki.libsdl.org/SDL_FillRect
  SDL_FillRect(surface, nullptr,
      SDL_MapRGB(surface->format, 0x4F, 0x00, 0xEE));
      // http://wiki.libsdl.org/SDL_MapRGB
  // http://wiki.libsdl.org/SDL_UpdateWindowSurface
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
  // ... and wait for two seconds.
  // http://wiki.libsdl.org/SDL_Delay
  SDL_Delay(2000);
  
  // We are done, finalizing.
  // http://wiki.libsdl.org/SDL_DestroyWindow
  SDL_DestroyWindow(window);
  // http://wiki.libsdl.org/SDL_Quit
  SDL_Quit();
  col << "Application finished.\n";
  return 0;
}

UPD. Могут быть проблемы с вводом при присоединении консоли процесса-предка. В этом случае рекомендуется оставить AllocConsole: пусть будет своя, но нормально работающая консоль.